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Manuel des marchés financiers

Document de travail indépendant. Les noms de produits et de fonctions cités sont des marques de leurs titulaires respectifs. Ne constitue pas un conseil en investissement.

181 thèmes en 15 blocs, des classes d'actifs à la finance comportementale. Chaque thème présente la définition et l'erreur typique, plus, selon le thème, l'usage, les opportunités, les risques ou l'interprétation.

Carte des marchés financiers

Le niveau de classement le plus élevé : où se situe un instrument, et de quoi se distingue-t-il ? Le niveau de détail suit dans les blocs de savoir.

  • MARCHÉ MONÉTAIRE (échéance < 1 an); dépôts à vue, dépôts à terme, commercial paper, T-Bills, repos, fonds monétaires
  • MARCHÉ DES CAPITAUX
    • ACTIONS (capitaux propres); actions ordinaires/de préférence, large/mid/small caps, secteurs, REIT, ADR
    • OBLIGATIONS (capitaux empruntés); par émetteur : États, entreprises, banques (Pfandbriefe, obligations sécurisées allemandes), supranationaux · par échéance : maturités courtes (moins de 3 ans) pour la liquidité avec un faible risque de taux, maturités intermédiaires (3-7 ans) comme cœur d'un portefeuille obligataire, maturités longues (plus de 10 ans) comme pari sur les taux ou couverture de passifs à duration élevée · par structure : taux fixe, taux variable (floaters), coupon zéro, indexées sur l'inflation, subordonnées, convertibles, perpétuelles, CoCos · par qualité de crédit : investment grade et high yield
    • HYBRIDE / TITRISATION; obligations convertibles, MBS/ABS, produits structurés, certificats
  • MARCHÉ DES DÉRIVÉS (instruments dérivés); futures, forwards, options, swaps (taux/FX/crédit), swaptions
  • MARCHÉ DES CHANGES (FX); spot, forwards, swaps de change, options de change, NDF
  • MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES; énergie, métaux, agriculture; accès le plus souvent via futures/ETC
  • MARCHÉS ALTERNATIFS / PRIVÉS; private equity, private debt, immobilier, infrastructures, hedge funds, crypto/actifs numériques
  • VÉHICULES & ENVELOPPES (voies d'accès); fonds (actifs/passifs), ETF, ETC/ETN, certificats, ELTIF, mandats de gestion
  • INFRASTRUCTURE & ÉVALUATION; bourses/OTC, compensation, conservation, indices/benchmarks · agences de notation (S&P, Moody's, Fitch, Scope), notations de fonds (Morningstar) · fournisseurs de données (Bloomberg, LSEG, FactSet, Morningstar, MSCI)

La base de savoir : 181 thèmes en 15 blocs